June 19, 2019July 23, 2019 Black Litterman in a nutshell (1): CAPM và reverse optimization Continue reading →
April 5, 2019July 8, 2019 Financial Engineering: Finite Difference Method (1) – Explicit Method cho Plain Vanilla Option Continue reading →
March 12, 2019March 11, 2019 Protected: QuantLib Series: (4) Cách tìm hiểu về các class và function trong QuantLib Continue reading →
March 10, 2019July 8, 2019 Financial Mathematics (6): Thư viện QuantLib và nền tảng kiến thức Continue reading →
December 5, 2018 Portfolio Blog: Test optimizer cho tangency portfolio với package NlcOptim trong r Continue reading →
November 1, 2017August 24, 2019 Financial Mathematics – VBA series: (1) VBA cơ bản cho các financial model Continue reading →
July 1, 2017July 1, 2017 Amibroker: AFL hoạt động như thế nào (2) – Scan và Exploration Continue reading →
May 20, 2017June 24, 2017 Portfolio Blog: Tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng Mean-Variance Analysis Markowitz (1) Continue reading →
March 25, 2017March 25, 2017 Đường đến Black-Scholes:(2) Generalized Wiener Process Continue reading →