April 16, 2022April 16, 2022 Volatility Smile (1): cách tính nhẩm Delta cho at-the-money option Continue reading →
August 24, 2019August 24, 2019 Vector Autoregressive (VAR) model cho Vnindex và Dow Jones Industrial Average (DJIA) Continue reading →
July 15, 2019July 23, 2019 Financial Mathematics: Stochastic Calculus – Giải tích ngẫu nhiên (1) Continue reading →
July 8, 2019July 8, 2019 Financial Mathematics: (8) Bài học vỡ lòng về quyền chọn – Binomial option pricing (1) Continue reading →
June 19, 2019July 23, 2019 Black Litterman in a nutshell (1): CAPM và reverse optimization Continue reading →
April 5, 2019July 8, 2019 Financial Engineering: Finite Difference Method (1) – Explicit Method cho Plain Vanilla Option Continue reading →
March 12, 2019March 11, 2019 Protected: QuantLib Series: (4) Cách tìm hiểu về các class và function trong QuantLib Continue reading →
March 10, 2019July 8, 2019 Financial Mathematics (6): Thư viện QuantLib và nền tảng kiến thức Continue reading →
December 5, 2018 Portfolio Blog: Test optimizer cho tangency portfolio với package NlcOptim trong r Continue reading →